Look-ahead bias
O teste usa, mesmo sem perceber, uma informação que ainda não existia no momento da decisão.
Workshop ao vivo / Turma 1
Backtest → decisão defensável
Seu backtest parece bom. Funciona de verdade?
O método para separar evidência de ilusão estatística — e sair com um checklist GO/NO-GO de 5 perguntas para avaliar tecnicamente o seu próprio backtest.
Antes de “quanto deu?”
Um backtest bonito pode morrer quando encontra o real.
Um resultado histórico pode parecer convincente e ainda estar contaminado. Antes de perguntar quanto rendeu, você precisa saber se o teste merece confiança. Quatro vieses concentram a maior parte do problema.
Survivorship bias
A amostra considera apenas os ativos que sobreviveram — e apaga os que desapareceram pelo caminho.
Data snooping
Você testa variações suficientes até alguma parecer boa, confundindo acaso com evidência.
Curve fitting
Os parâmetros se encaixam perfeitamente no passado e perdem sustentação fora daquela amostra.
~99%
Descartar é parte do trabalho.
O pipeline de pesquisa sistemática testa milhares de estratégias e descarta aproximadamente 99%. O método não existe para defender uma ideia — existe para encontrar motivos técnicos para aceitá-la ou rejeitá-la.
Perfil de participante
Para quem prefere uma resposta honesta a uma falsa certeza.
Este workshop é para você se…
- Já opera e teve um backtest promissor que não se sustentou.
- Tem uma estratégia ou setup e quer saber como avaliá-lo melhor.
- Opera qualquer mercado ou timeframe e quer um método replicável.
- Aceita que descobrir um NO-GO pode ser um ótimo resultado.
- Quer entender o que diferencia teste histórico de validação.
Não é o formato certo se…
- Você procura sinais, calls ou indicação de ativos.
- Espera receber uma estratégia pronta para copiar.
- Busca promessa de retorno ou atalhos sem análise.
- Precisa de revisão individual da sua estratégia no evento.
- Não aceita a possibilidade técnica de sua hipótese falhar.
O método
Do teste sedutor à decisão defensável.
Duas sessões ao vivo, com demonstrações e critérios que você poderá reutilizar nos seus próprios estudos. Data a confirmar por e-mail aos inscritos.
Sessão 1 · FundamentosEncontrar os vieses antes que eles encontrem você
Look-ahead, survivorship, data snooping e curve fitting. Depois, a passagem de uma ideia vaga para uma SPEC objetiva e testável.
Sessão 1 · Backtest honestoDados, custos e métricas que não escondem o risco
Qualidade dos dados, comissão, slippage e spread. Por que olhar apenas o resultado final engana — e como combinar métricas.
Sessão 2 · Fora da amostraWalk-forward: o teste que separa ajuste de evidência
In-sample versus out-of-sample, o ciclo de janelas e a leitura da eficiência walk-forward em exemplos que passam e falham.
Sessão 2 · DecisãoRobustez e o checklist final GO/NO-GO
Sensibilidade de parâmetros, conceito de Monte Carlo e cinco perguntas para decidir se a estratégia avança ou volta ao desenvolvimento.
Materiais de diagnóstico
Ferramentas para aplicar depois que a chamada termina.
Não é apenas conteúdo para assistir. São instrumentos para organizar sua análise e documentar sua decisão.
Checklist GO/NO-GO
Entrega principal. Cinco perguntas objetivas para decidir se um backtest é candidato a avançar — ou precisa voltar ao desenvolvimento.
SPEC simplificada
Template para estruturar universo, timeframe, indicadores, entrada, saída e filtros sem ambiguidade.
Checklist dos 4 biases
Um roteiro para investigar os vieses que mais destroem a confiabilidade dos testes.
Checklist de backtest honesto
Dados, custos, métricas múltiplas e integridade reunidos em uma única revisão.
Gravação vitalícia
Reveja as duas sessões e as demonstrações no seu ritmo, depois do encontro ao vivo.
Crédito na mentoria
Os R$ 497 viram crédito integral na mentoria de 8 semanas para quem aplicar em até 30 dias.
Anti-promessa
O que este workshop não é.
Este encontro ensina como avaliar; ele não substitui pesquisa, execução disciplinada ou acompanhamento individual.
Não é sinal ou call.
Nenhum ativo será recomendado para compra ou venda.
Não é estratégia pronta.
Você não receberá uma fórmula “vencedora” para copiar.
Não é promessa de retorno.
O foco é qualidade de validação, não previsão de resultado futuro.
Não é validação individual.
O método será aplicado em exemplos do Fábio, sem revisão particular do trabalho do participante.
Pré-venda · Turma 1
Confirmada por demanda real.
Até 20 participantes para preservar a qualidade do encontro. Sem contagem regressiva artificial: a condição é objetiva e está escrita antes da compra.
01
Você garante sua pré-venda. A inscrição entra na contagem da Turma 1.
02
Com 12 inscritos, o workshop é confirmado. A data será comunicada por e-mail.
03
Se não atingir 12, não acontece. O valor pago é devolvido integralmente.
Autoridade técnica
Fábio Valente.
Pesquisador de estratégias sistemáticas há anos, Fábio trabalha com um pipeline que transforma hipóteses em testes, submete os resultados a critérios de validação e descarta a ampla maioria das ideias que não sustentam evidência.
No canal do YouTube, compartilha conteúdo técnico sobre pesquisa e desenvolvimento de estratégias. Também atua como ghost writer técnico, traduzindo temas complexos de trading sistemático em explicações aplicáveis.
“O objetivo não é provar que a ideia está certa. É construir um teste capaz de dizer quando ela está errada.”
Perguntas frequentes
Antes de decidir, tire as dúvidas reais.
Preciso saber programar?+
Não. O workshop explica conceitos, critérios e a lógica da validação. Familiaridade com backtests ajuda, mas programação não é requisito.
Serve para qual mercado e timeframe?+
O método é aplicável a estratégias sistemáticas em diferentes mercados e timeframes. Os exemplos ensinam critérios gerais; não representam recomendação de ativos.
Minha estratégia será analisada ao vivo?+
Não. Fábio aplicará o método em exemplos próprios. Você recebe os checklists para avaliar seu backtest, mas não há revisão individual neste formato.
E se eu descobrir que minha estratégia falha?+
Isso é o método funcionando. Um NO-GO evita confiança indevida e mostra em qual etapa a hipótese precisa voltar ao desenvolvimento.
Quando será o workshop?+
A data está a confirmar e será comunicada por e-mail aos inscritos. O formato previsto é sexta à noite e sábado pela manhã, em duas sessões de 2 horas.
O que acontece se não houver 12 inscritos?+
O workshop não acontece e todos os pagamentos são devolvidos integralmente. Essa é a regra explícita da pré-venda.
Por quanto tempo terei acesso à gravação e ao grupo?+
A gravação terá acesso vitalício. O grupo específico do evento ficará disponível por 7 dias.
Como funciona o crédito na mentoria?+
Se você aplicar para a mentoria de Engenharia de Estratégias Sistemáticas em até 30 dias após o workshop, os R$ 497 pagos viram crédito integral. A mentoria tem 8 semanas e processo seletivo próprio.
Próximo passo / turma 1
Este teste merece confiança?
Trade Sistemático
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